バッチ処理リスクエンジンをストリーミングアーキテクチャに置き換え、資産クラス全体でライブポートフォリオエクスポージャーを提供することで、リスク報告の遅延を4時間から90秒未満に短縮すること。
チャレンジ
銀行のレガシーリスクエンジンは日中のバッチジョブを処理し、変動の激しい日中取引時にトレーダーに古いエクスポージャーデータを残してしまいました。規制要件により、18か月以内にほぼリアルタイムの報告が義務付けられ、緊急のアーキテクチャ刷新が求められました。
解決策
私たちはApache KafkaとFlinkを用いてイベントストリーミングバックボーン上でリスク計算層を再構築し、トレーダーやリスク担当者向けにライブエクスポージャーダッシュボードを提供する新しいAPIレイヤーを導入しました。このソリューションは、取引の中断ゼロで段階的に展開されました。